S1 – Applied Econometrics with Stata

FSEG – Master second year – MPE

The series that will be used during the seminar of Applied Econometrics with Stata are available on FRED, DBnomics, and JST Macrohistory Database. This seminar is for those who have chosen the ‘Professional’ option and for those who have chosen the ‘Research’ option. The slides and the codes for the lectures are available on Moodle. Besides, the final evaluation consists in hand in a report on an application of the threshold model, the panel threshold model, or the Bayesian threshold model to a macroeconomic problem picked by themselves. You can consult this article with panel data and this article with time series. The report should include 20 pages (10 pages per student), the database and a functioning Stata code. You can select a subject with the following survey: Hansen (2011) about threshold models. The reports (with the Stata file and the database in Excel format) must be uploaded to Moodle.

Tentative syllabus

  • Séance 1. Prise en main du logiciel
    • Informations pratiques
    • Rappel en économétrie
    • Création d’un Do-file
  • Séance 2. Modèles linéaires et tests d’hypothèses
    • Modèles linéaires
    • Tests d’hypothèses
  • Séance 3. Processus stationnaires et intégrés
    • Modèles linéaires
    • Tests d’hypothèses
  • Séance 4. Modélisation vectorielle auto-régressive (VAR)
    • Bases de données
    • La théorie quantitative de la monnaie
    • Modélisation VAR
  • Séance 5. Cointégration et modèle à correction d’erreur
    • Régressions fallacieuses
    • Relation entre consommation et revenu
    • Test de cointégration
    • Équation dynamique et cointégration
    • Modèle à correction d’erreur

New references for 2022-2023

Main references

  • Data Analysis Using Stata, Third Edition, Ulrich Kohler and Frauke Kreuter, Stata Press, 2012, ISBN-13: 978-1-59718-110-5, 497 pages.